На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Задачі з економетрії (варіант 6)» (ID:3837)

НазваниеЗадачі з економетрії (варіант 6)
Предмет/КурсЭконометрия
Тип работыКонтрольная
Объем8 стр.
Ценабесплатно
Размер49 kb
Добавлена14.02.2008
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВаріант 6

Задача 1

Т X(t)
1 6,53
2 6,77
3 7,75
4 7,47
5 8,31
6 8,8
7 8,37
8 7,96
9 10,05
10 10,17
11 10,84
12 11,3

1) Графік тренду змінної х(t):




З графіку видно, що найбільше підходить лінійна однофакторна модель. Оцінюємо її параметри за допомогою МНК:

2)



x = 0,4107t + 6,0238

3) SE (a0) = 0,329709
SE (a1) = 0,044799

t(k=n-m-1;α) = t(10;0,05) = 2,23

Зони надійності параметрів при рівні значущості α = 0,05:



5) Прогноз для наступних 3 місяців:




Задача 2


i С(і) D(i) S(i) L(і)
1 2 3 4 5
1 5,85 9,71 7,65 16,65
2 11,84 14,17 9,28 19,28
3 16,87 14,61 10,17 20,66
4 19,35 17,89 10,71 30,27
5 22,38 20,18 12,15 33,15
6 25,18 21,67 13,91 34,61
7 27,69 23,07 15,97 35,94
8 32,36 25,28 17,61 36,61
9 36,54 26,35 20,27 39,14
10 39,17 27,65 22,52 42,52
11 42,07 31,47 25,68 43,87

1) Оцінюємо параметри лінійної моделі за допомогою МНК:

Вектор параметрів моделі регрессії:
Записуємо модель регресії, використовуючи чисельні значення параметрів регресії:
2) Коефіцієнт детермінації:

3) Для перевірки наявності автокореляції залишків використаємо критерій Дарбіна-Уотсона:



Близькість критерію до 2 показує відсутність автокореляції між залишками.

4) Перевіримо наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму Феррара-Глобера:

Крок 1

Нормалізуємо змінні:


Крок 2


Крок 3

3.1) Детермінант матриці R: D = 0,0027
3.2) Критерій Х2 : Х2 = 48,20901

При ступені свободи ½*m(m-1)=3 і рівні значущості =0,01 Х2 табличне = 11,34. Отже можна зробити висновок, що в масиві змінних існує мультиколінеарність.

Крок 4

С = R-1 :

Крок 5

5.1) F – критерії:


5.2) При рівні значущості =0,05 і ступенях свободи 8 і 2 критичне значення критерія F = 4,46
Отже, всі пояснюючі змінні мультиколінеарні з двома іншими.

5.3) Коефіцієнти детермінації для кожної змінної:

Крок 6

Часткові коефіцієнти кореляції:

Порівнявши часткові коефіцієнти кореляції з парними, можна помітити, що часткові коефіцієнти значно менші парних. Це говорить про те, що на основі парних коефіцієнтів кореляції не можна зробити висновок про наявність чи відсутність мультиколінеарності.

Крок 7

t – критерії на основі часткових коефіцієнтів кореляції:

Табличне значення t – критерія при n-m=9 ступенях свободи і рівні значущості =0,05 дорівнює 2,26, тому можна зробити висновок про те, що всі пари пояснюючих змінних є мультиколінеарними.


Задача 3

t Y(i) K(i) L(i)
1 65,64 4,63 8,05
2 54,87 5,85 9,28
3 78,82 8,17 10,15
4 82,66 8,59 11,27
5 79,74 9,51 12,28
6 91,08 11,27 13,91
7 86,29 12,11 14,87
8 76,86 10,83 13,61
9 82,65 11,44 15,65

1) Y(i) = aK(i)b1L(i) b2

ln Y(i) = ln(a) + b1*lnK(i) + b2*lnL(i)



2) Оцінюємо параметри лінійної моделі за допомогою МНК:



Вектор параметрів моделі регрессії:

Записуємо модель регресії, використовуючи чисельні значення параметрів регресії:


3) Коефіцієнт детермінації:


4) Для перевірки наявності автокореляції залишків використаємо критерій Дарбіна-Уотсона:



Критичні значення критерію DW:

Оскільки DW факт знаходиться в межах [4-DW2;4-DW1] , то висновок про наявність автокореляції на основі критерію Дарбіна-Уотсона робити неможливо.


Задача 4

t С(t) I(t) Y(t)
1 2 3 4
1 15,85 11,71 22,65
2 16,44 13,85 25,28
3 16,87 15,17 27,88
4 17,35 15,89 30,27
5 17,74 16,81 32,15
6 18,28 18,27 33,91
7 19,18 19,07 36,34
8 19,86 19,83 37,61
9 20,84 21,21 40,85
10 22,17 21,65 42,52

Підставимо значення Y(t) з другого рівняння моделі в перше, дістанемо:

C(t) = b1 + b2I(t) + ξ(t)

,

Знайдемо МНК-оцінки параметрів отриманої моделі:

Список литературыЛитература к работе «Задачі з економетрії (варіант 6)»






© 2012-2018 infoworks.com.ua